 鲜花( 27)  鸡蛋( 0)
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本帖最后由 WST 于 2011-10-5 20:13 编辑 ' z5 E+ e R: S! p0 Q2 O
这里我所考虑的有被强行平仓的风险。
' U: f4 s. s6 W' q如果保证金不够被平仓是非常自然的事。
# T# q% c2 s* b7 a7 ]; X# C6 p, _/ f如果由于券商股票不够而被平仓,不知是按照什么规则来平仓。8 K1 k$ m& f! S/ B- \
我打电话到questrade里也没有一个合理的解释。后来她公司一个人解释是当 ...* e, W2 H# h2 f
wwwlhit 发表于 2011-9-30 12:36 
" P ~1 ^9 {2 T; |如果同时对杠杆ETF和反向杠杆ETF做空,并不能稳赚,对于可能的风险,ZSM2002 已经举例说明. 这种策略的风险在于如果指数向你预期的相反方向直线发展,你的损失就不至指数的两倍了”。也就是说,做空两种ETF, 一赚一赔,但赔的可能比赚的多。当然如果长期持有,则胜算率较高,但实际操作时未必能守的住。 - W) w+ C# R* ^, a" n
) e9 P% Q5 C& ` L+ l对于做空杠杆ETF的风险和限制,我再补充几条:
9 `/ }) Y6 H" q# r( [6 `, _* I ~1。杠杆ETF 的价格滑移取决于结算周期的长短,大多杠杆ETF每天结算, 但也有较长时间结算, 要搞清楚。
' v5 ]3 h# [/ D, _0 A+ t; a2。并不是所有的 杠杆ETF都是可以做空的,与券商有很大关系,如果在多家券商开户,能借到股票的机会就大。另外,即使股票成功卖空,也可能被召回,以至于计划落空。如被召回, 通常券商会通知你在24小时内平仓.
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要减少风险,并成功应用此策略的关键是避免指数向你预期的相反方向直线发展:选择合适的ETF 极为重要, 另外可以辅以其他策略来增加胜算. |
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