 鲜花( 27)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 WST 于 2011-10-5 20:13 编辑
# t/ C1 w# Y) @& \: j这里我所考虑的有被强行平仓的风险。9 m& N1 f4 m' s' J( ^
如果保证金不够被平仓是非常自然的事。7 K2 o" O* {, o7 p& T9 I
如果由于券商股票不够而被平仓,不知是按照什么规则来平仓。
5 b% x) n5 t. N" s& ^我打电话到questrade里也没有一个合理的解释。后来她公司一个人解释是当 ...
0 \0 i" _* I) E \. Q+ }wwwlhit 发表于 2011-9-30 12:36  3 g: X' x# L* L
如果同时对杠杆ETF和反向杠杆ETF做空,并不能稳赚,对于可能的风险,ZSM2002 已经举例说明. 这种策略的风险在于如果指数向你预期的相反方向直线发展,你的损失就不至指数的两倍了”。也就是说,做空两种ETF, 一赚一赔,但赔的可能比赚的多。当然如果长期持有,则胜算率较高,但实际操作时未必能守的住。
, C) Q7 S" F# [$ G+ X) m
0 \- Z! U* Z9 z$ `对于做空杠杆ETF的风险和限制,我再补充几条:
* A' r4 Z0 S' O/ Z1。杠杆ETF 的价格滑移取决于结算周期的长短,大多杠杆ETF每天结算, 但也有较长时间结算, 要搞清楚。! {& Y, X0 J& |& l* u3 G
2。并不是所有的 杠杆ETF都是可以做空的,与券商有很大关系,如果在多家券商开户,能借到股票的机会就大。另外,即使股票成功卖空,也可能被召回,以至于计划落空。如被召回, 通常券商会通知你在24小时内平仓.
! H3 P" D; ^% ^ |
$ |2 {0 s( ~, d- N, K要减少风险,并成功应用此策略的关键是避免指数向你预期的相反方向直线发展:选择合适的ETF 极为重要, 另外可以辅以其他策略来增加胜算. |
|