 鲜花( 2253)  鸡蛋( 32)
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本帖最后由 如花 于 2009-11-20 20:56 编辑
) l' L" c# c# O7 ~7 p, |关于杠杆ETF的特性,我想有几个问题值得继续深入讨论下去: U$ j* Y2 }- B$ L Q6 d( d
1、杠杆ETF如何构建?' @( w, W: @7 C/ b
2、造成杠杆ETF跟踪误差的主要因素,误差可能达到什么程度?
2 s1 j6 x9 `, i' ~3、除了价格上波动幅度更大以外,杠杆ETF还存在什么风险?# N; n( M* `; G7 c
4、杠杆 ...
- a$ F1 b- _: f1 B% Dzsm2002 发表于 2009-11-20 16:36 
& X8 A, P% Y9 B; l. D. c; p; V9 N( C, o" x+ x2 J" v) E- L5 s, [/ X
1. ETF持仓期货合约。比较多的是持有下月到期的合约;: \. O }* X: f
2,一般是跟踪某一个指数;每日rebalancing。而根据我研究的那几只ETF两年多的数据,基本上没有偏差。5 N4 C' e3 v$ p
3,对于做多的ETF,不能长线。
2 E, d: _8 m$ ~$ S; d# |4,具体指什么? |
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